Клчевой показатель долговой нагрузки

«Строже к клиенту»: с 1 октября при выдаче кредита банки начнут учитывать показатель долговой нагрузки россиян

Клчевой показатель долговой нагрузки

С 1 октября российские банки при выдаче кредитов населению будут учитывать показатель долговой нагрузки заёмщика (ПДН). Речь идёт о соотношении ежемесячных платежей к среднему уровню дохода гражданина. Аналитики утверждают, что Центробанк намерен охладить рынок — оградить банки и их клиентов от постоянного перекредитования, а также наращивания задолженности.

В России с 1 октября при выдаче кредита на сумму свыше 10 тыс. рублей банки будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) — соотношение ежемесячных платежей по кредитам к среднему уровню дохода гражданина.

Теперь чем выше значение ПДН, тем более рискованной для банка становится выдача средств. Если платежи по непогашенным кредитам составляют больше половины от среднего дохода россиянина (ПДН превышает 50%), то новый заём будет оформлен с более высокой ставкой и обойдётся клиенту дороже. Такой вывод следует из материалов Центробанка.

Впервые о намерении ЦБ ввести ПДН ещё в июне объявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума. По её словам, использование показателя позволит ограничить рост закредитованности граждан. 

По просьбе RT экономисты и эксперты рынка оценили новые правила кредитования. Так, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов считает, что ПДН вводится прежде всего для реальной оценки платёжеспособности заёмщика.

«Важно понять, какой показатель отношения платежей и дохода будет нормативом, через который нельзя переступать. Во многих странах он составляет 30%. В России он составляет 50%, но не исключено, что он может составить и 60%», — сообщил Абрамов.

Также по теме

Зарплаты бюджетников, пожарная безопасность и требования к хостелам: что изменится в жизни россиян с 1 октября

С 1 октября в России вступают в силу различные нормативно-правовые акты. Так, на 4,3% увеличиваются зарплаты бюджетников, которых не…

Экономист также считает, что ПДН для банков может стать ограничением, поскольку кредитные организации и без него учитывали доход гражданина при принятии решения о выдаче средств.

Начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко утверждает, что введение ПДН в первую очередь отразится на работе мелких банков.  

«Возможно, это придётся не по нраву небольшим организациям, которые сознательно пытаются увеличить маржу при выдаче кредитов за счёт того, что люди попадают на штрафы и повышенные ставки.

Необходима отдельная база кредитов, чтобы граждане не могли взять больше, чем могут обслуживать, для того чтобы кредиты не гасились за счёт средств, полученных в других банках, то есть фактически пытаясь перекредитоваться в двух местах», — отметил Манаенко.

С введением ПДН Центробанк прежде всего хочет охладить рынок потребительского кредитования. Не исключено, что в будущем выдача кредитов будет расти медленными темпами. Такой точки зрения придерживается главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

«Процесс выдачи кредитов будет идти более медленными темпами, поскольку банки будут больше опираться на скоринг (оценку кредитоспособности) и меньше — на формальную документацию», — подчеркнул Табах.

«На данный момент россияне должны банкам более 15 трлн рублей, и эта цифра постоянно растёт. Многие заёмщики, не сумев погасить кредит вовремя, брали новые займы на оплату первого и попадали в кредитную кабалу, отдавая до 60% семейного бюджета. Сегодня в России около трети заёмщиков имеют два и более кредитов», — подчеркнул главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. 

Аналитик добавил, что ПДН поможет банкам отсеять заёмщиков, которые тратят на ежемесячные выплаты большую часть зарплаты. С этим специалист связывает сентябрьскую высокую активность банков, предлагавших россиянам кредиты для различных покупок. 

«Теперь банки будут строже относиться к клиенту при проверке его документов и индивидуального кредитного рейтинга. Дело в том, что чем выше полная стоимость кредита и ПДН клиента, тем больше средств банк должен заморозить на своих счетах в качестве резерва.

Финансовым организациям становится невыгодно давать кредиты проблемным заёмщикам, поэтому может произойти удорожание кредитов. Но стоит отметить, что оно будет незначительным, так как ключевая ставка Центробанка регулярно снижается», — заключил Александров.

 

По последним данным Центробанка, в июле средняя максимальная ставка по потребительским кредитам в рублях составила 13,03% годовых, а с учётом автокредитов — 14%. При этом средний уровень ставки по ипотеке достиг отметки 10,24% годовых.

В целом с января по август 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 180,4 тыс. рублей. Для автокредитов показатель составил 767,2 тыс. Об этом говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Источник: https://russian.rt.com/business/article/673246-rossiya-bank-kredit

Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке :: Финансы :: РБК

Клчевой показатель долговой нагрузки

Как будет считаться показатель

Показатель долговой нагрузки заемщиков обязаны рассчитывать банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы. ПДН — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. По методике ЦБ учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы.

В некоторых случаях в расчет берутся кредиты, по которым клиент выступает созаемщиком или поручителем. Данные о задолженности гражданина кредиторы, как и сейчас, будут получать из бюро кредитных историй. Второй опорный показатель — доход заемщика — можно рассчитывать несколькими способами, одобренными ЦБ.

Доходами могут считаться зарплата, пенсия, средства от сезонных работ или сдачи имущества в аренду, если это подтверждается документами.

ПДН рассчитывается при выдаче потребительских кредитов и займов свыше 10 тыс. руб. Показатель также учитывается при оформлении кредитных карт. Размер выплат по кредитным картам банки смогут включать в расчет ПДН двумя способами: как 5% от лимита или как 10% от фактической задолженности по карте.

Будет ли ПДН заемщика одинаковым во всех банках и МФО

При расчете ПДН кредитор смотрит на соотношение платежей по кредитам и доходам клиента. Если данные по обязательствам берутся из кредитной истории, то оценка финансового положения гражданина может отличаться — все зависит от методики кредитора.

Может ли клиент узнать свой ПДН

Взвесить свою долговую нагрузку можно самостоятельно, оценив соотношение обязательств и среднего дохода, но нет гарантий, что результат совпадет с расчетами кредиторов.

Часть данных можно будет увидеть в кредитной истории, рассказали РБК в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и БКИ «Эквифакс».

Это значение числителя в формуле расчета ПДН — ежемесячные суммы платежей, пояснил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Информацию о доходах граждан кредитные бюро пока не получают.

Банки могут не брать во внимание неподтвержденные доходы и завышать долговую нагрузку клиента. Узнать, какой ПДН присвоил банк или МФО, гражданин не сможет — пока кредиторы не должны раскрывать этот показатель.

ЦБ планирует порекомендовать банкам сообщать клиентам их ПДН, сообщила РБК пресс-служба регулятора: «Это даст заемщику больше информации для того, чтобы оценить свои возможности и принять ответственное решение.

В целом эта мера, на наш взгляд, будет способствовать снижению закредитованности граждан».

Будет ли высокий ПДН поводом для отказа в кредите

  • ПДН — не единственный критерий, из которого складывается оценка платежеспособности заемщика. «Гражданам не будут автоматически отказывать в кредите только из-за повышенной долговой нагрузки, если она в целом приемлема для банка», — говорит гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.
  • Долговая нагрузка выше 50% уже может считаться заградительным барьером для кредитования, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Кредитование в этих диапазонах ПДН возможно, но на не самых привлекательных условиях для заемщика», — уточнил он.
  • Единого нормативного значения долговой нагрузки не устанавливается. Скорее всего, кредиторы могут сдвигать предельное значение ПДН в зависимости от финансового положения клиента, полагает Лагуткин. «Чем выше уровень дохода потребителя, тем выше может быть предельное значение ПДН. Для доходов на уровне прожиточного минимума и в пределах 150% от него приемлемым значением ПДН может быть 30%, а для потребителей с доходом 60–70 тыс. руб. предельное значение ПДН вполне может быть 50%», — поясняет гендиректор БКИ «Эквифакс».
  • Уровень заградительного ПДН будет зависеть от риск-аппетита банка, его подхода к оценке риска заемщика, ценообразования и структурирования кредитной сделки, перечисляет руководитель блока «риски» банка «Открытие» Ирина Кремлева. По ее словам, средние значения по рынку определятся позже. «У всех [игроков] разное ощущение этой грани», — соглашается директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.
  • «Мы не считаем, что какой-либо уровень [ПДН] станет для банка заградительным», — заявили в пресс-службе ВТБ. Там сообщили, что банк уже взвешенно подходит к оценке закредитованности клиентов.
  • «По нашим оценкам, это 60–70%, в зависимости от принятых в конкретном банке риск-политик и качества портфеля», — отмечает начальник управления анализа рисков департамента розничных рисков ПСБ Павел Акимов.
  • Введение ПДН усложнит получение кредитов для клиентов с высокой долговой нагрузкой, а также заемщиков с серыми зарплатами и пустой кредитной историей, отмечает пресс-служба Тинькофф Банка.
  • Сбербанк и Райффайзенбанк будут рассчитывать нагрузку на капитал на основе ПДН не так, как остальные, — через подход на основе внутренних рейтингов (ПВР), что позволяет им не применять надбавки по потребкредитам, предложенные ЦБ. Для Сбербанка и Райффайзенбанка регулятор разработал отдельное указание, но не отменил обязанность рассчитывать долговую нагрузку клиентов.

Сколько россиян рискуют не получить новые кредиты

По данным ЦБ, в первом квартале 2019 года 9,7% кредитов выдавались клиентам с высокой долговой нагрузкой: их ПДН превышал 80%. Новый подход затронет не более 10% потенциальных и действующих заемщиков, считает Лагуткин. «У этих клиентов долговая нагрузка уже находится в районе потенциально предельных значений», — добавляет он.

По данным НБКИ, 11,3% заемщиков, или почти 5 млн россиян, тратят на обслуживание кредитов более половины своих ежемесячных доходов. «Потенциально ПДН мог бы повлиять на ограничение выдачи этой группе потребителей. Но фактически этих граждан банки и сейчас уже практически не кредитуют. Вполне возможно, что введение ПДН может коснуться некоторых групп заемщиков МФО», — говорит Волков.

  • Число клиентов, которые не смогут рассчитывать на получение новых кредитов из-за высокой долговой нагрузки, может вырасти, признают в ВТБ, но не дают количественных оценок.
  • Платежеспособные заемщики не почувствуют новых ограничений, утверждает руководитель департамента по управлению рисками Альфа-банка Андрей Гулецкий: «С учетом нашей консервативной кредитной политики и качественного скоринга мы не ожидаем заметного влияния на объем портфеля».
  • «Мы планируем не снижение числа выдаваемых кредитов, а переориентацию из более рискованных сегментов в менее рискованные», — сообщила Кремлева. По ее оценкам, нововведение может снизить долю одобрений на 2–4%.
  • Вырастет доля клиентов, для которых ухудшатся условия кредитования не из-за нагрузки, а из-за невозможности документально подтвердить доход, полагает Шабашкевич. По оценкам «Ренессанс Кредита», это может коснуться 15–30% заемщиков.

Какие альтернативы банки могут предложить слишком закредитованным клиентам

ЦБ разрешил банкам не пересчитывать ПДН заемщика при реструктуризации ссуды, если его долговая нагрузка при этом снизится. Таким образом, ужесточение регулирования не затронет случаи, с которыми могут столкнуться самые закредитованные граждане.

Почти все опрошенные РБК банки из топ-20 не дали ответа, будут ли они предлагать реструктуризацию вместо новых займов клиентам с высоким ПДН.

В ВТБ отметили, что в банке давно существуют программы реструктуризации, которыми могут воспользоваться клиенты с высоким ПДН, а в «Ренессанс Кредите» сообщили, что не планируют реструктурировать задолженность клиентов в других банках.

Как ПДН повлияет на банки

Изначально внедрить ПДН Центробанк хотел с начала 2019 года, но банки попросили перенести этот срок: по оценке Ассоциации российских банков, игрокам требовалось от пяти месяцев до полутора лет на изменение методик в соответствии с требованиями регулятора. ЦБ такую отсрочку предоставил.

Введение нового показателя не окажет существенного влияния на маржу банков, поскольку доля заемщиков с ПДН выше 50% невысока, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Возможно ограниченное влияние на капиталы банков, добавляет он: «Тем не менее если какие-то крупные розничные банки будут испытывать затруднения с выполнением нормативов, это будет связано не с введением ПДН как такового, а с другими накопленными проблемами и недостатками их бизнес-моделей».

Большинство крупных игроков имеют достаточный запас капитала, чтобы удерживать темпы выдачи необеспеченных кредитов на высоком уровне, считает аналитик.

Юлия Кошкина

Источник: https://www.rbc.ru/finances/01/10/2019/5d91fbb89a794726403485af

Сокращение долговой нагрузки АФК ‘Система’ — ключевой катализатор акций

Клчевой показатель долговой нагрузки

Мы подтверждаем наш рейтинг «выше рынка» для «Системы» и повышаем нашу целевую цену до 20 руб. (+16%, потенциал роста 115%) после включения ее результатов за 2018 и новых оценок в нашу модель, а также других изменений.

Эти изменения включают, в том числе, увеличение доли в Ozon, которая сообщила о рекордном росте оборота на 73% г/г в 2018, и такие сделки, как создание СП в области микроэлектроники, а также ожидаемое слияние «Биннофарм» и OBL Pharma, которые могут разблокировать значительный потенциал для акций «Системы» в будущем.

Тем не менее мы продолжаем считать, что сокращение долговой нагрузки останется ключевым катализатором акций, который может привести к их переоценке.

Результаты за 2018 – сильные на фоне улучшения динамики в ключевых сегментах. Выручка в 4К18 ускорилась кв/кв и выросла на 15.5% г/г до 225.1 млрд руб., что на 4% выше консенсуса.

«Система» перешла на новую систему отчетности (МСФО 15 и 16) с 1К18, и на сопоставимой основе выручка достигла 219.8 млрд руб.

Все основные активы холдинга, за исключением РТИ и «Биннофарма», показали значительный рост выручки.

Динамика ключевых сегментов. МТС по новым стандартам бухгалтерского учета показала рост на 11.3% г/г. В России рост выручки был поддержан значительным увеличением продаж (+22.4% г/г), ростом использования данных, консолидацией МТС Банка (который внес 6.3 млрд руб.

или 5% в общую выручку сегмента в 4К), а также быстрой экспансией новых сегментов бизнеса, в том числе электронных билетов и киберспорта. Скорректированный показатель OIBDA МТС в соответствии с новыми стандартами МСФО вырос на 24.

0%, хотя на него повлияла более высокая комиссия за использование спектра, отмена роуминга и более высокая доля сегмента продаж товаров в выручке. Чистая прибыль, причитающаяся «Системе», достигла 8.7 млрд руб. (+29.2% г/г).

МТС объявила прогноз на 2019, который представляется нам несколько консервативным – рост выручки в 2019 должен быть выше 3%, и менеджмент будет стремиться, чтобы OIBDA осталась на уровне прошлого года (хотя возможна несколько отрицательная динамика). В марте группа представила новую трехлетнюю дивидендную политику, предполагающую минимальную выплату 28 руб. на акцию.

Выручка «Детского мира» выросла на 13.0% г/г в 4К18 до 34 млрд руб. (по новым стандартам) благодаря положительному росту LfL-продаж (+3.

0%), дальнейшему расширению онлайн-канала (рост выручки +82% г/г) и сети в целом (группа выполнила свой прогноз по открытию около 100 магазинов в 2018, при этом большинство из них было открыто в конце года). Скорректированный показатель OIBDA вырос на 48.

5%, хотя он оказался выше за счет влияния МСФО 16, без которого он увеличился всего на 8.0% за счет эффективного контроля затрат. Чистая прибыль, причитающаяся «Системе», на сопоставимой основе увеличилась на 8.7% г/г.

Рост выручки Segezha Group ускорился кв/кв до 39.6% при выручке 15.9 млрд руб., что объясняется, главным образом, сильными результатами бумажного и упаковочного дивизионов. Положительное влияние также оказал ввод в эксплуатацию новой бумагоделательной машины на Сегежском ЦБК.

За 2018 группе удалось значительно расширить объемы производства и продаж в большинстве сегментов (выпуск бумаги вырос на 18% г/г; рост продаж бумажных мешков составил 7.8%; объем продаж березовой фанеры увеличился на 26% г/г; объем производства пиломатериалов вырос на 3.1%). Показатель OIBDA в 4К на сопоставимой основе вырос на 78.6% до 3.

7 млрд руб. (до 3.9 млрд руб. по новым стандартам МСФО).

Выручка Агрохолдинга «СТЕПЬ» в 4К резко выросла (+183.9% г/г до 9.6 млрд руб.) благодаря восстановлению цен на сельскохозяйственные товары, а также быстрому расширению агротрейдингового дивизиона.

Молочный дивизион и сегмент овощеводства также показали хороший рост, связанный с увеличением поголовья и продуктивности и с ростом производства соответственно. С другой стороны, сегмент растениеводства оказался под давлением в 2018 из-за небольшого снижения валового урожая пшеницы, в то время как рост цен на с/х товары частично смягчил этот эффект.

Рост OIBDA составил 39.7% г/г, хотя в основном он объясняется изменением МСФО (на сопоставимой основе показатель упал на 43.8% г/г).

Результаты «Медси» также поддержали результаты группы. Медси стала лидером по выручке среди частных медицинских компаний в России. Выручка выросла на 60.

3% г/г, ускорившись кв/кв благодаря четырехкратному увеличению стационарного лечения в сегменте ОМС, а также неплохой динамике сегмента ДМС. Средний чек увеличился на 43.4% до 2100 руб. OIBDA выросла на впечатляющие 403.8% г/г до 1.5 млрд руб. на фоне продолжающегося роста мощностей.

Скорректированная прибыль, причитающаяся «Системе» в соответствии с новой учетной политикой, достигла 909 млн руб.

«Лидер-Инвест» и рентные активы. В 4К18 продажи «Лидер-Инвест» в Москве выросли в 5.5х г/г, а денежные поступления достигли 10.1 млрд руб. Выручку поддержало увеличение степени готовности объектов и повышение объема предложения.

В феврале «Система» продала 51% акций «Лидер-Инвеста» «Эталону», а затем приобрела 25% в «Эталоне». Еще одним драйвером роста выручки «Системы» стали показатели ее рентных активов (выручка увеличилась на 88.

4% в 4К18) на фоне роста средних ставок аренды и продажи 32 000 кв м коммерческой недвижимости.

Среди отстающих оказались РТИ и «Биннофарм» – их показатели выручки в 4K снизились на 28.5% г/г и 7.8% г/г соответственно. В случае РТИ снижение объяснялось эффектом высокой базы, так как в 2017 большая часть работ была выполнена по долгосрочным государственным контрактам.

Тем не менее показатель OIBDA группы вырос на 302.7% благодаря снижению SG&A-расходов и изменениям в структуре себестоимости. У «Биннофарма» снижение произошло из-за прекращения коммерческого распространения некоторых низкорентабельных продуктов сторонних производителей.

Доля собственной продукции «Биннофарма» увеличилась до 97% (против 92% кварталом ранее).

И РТИ, и «Биннофарм» претерпевают трансформацию: «Система» и «Ростех» создали СП в области микроэлектроники, и «Система» приобрела долю в OBL Pharma с целью последующего слияния компании с «Биннофармом» для создания одного из пяти крупнейших производителей фармацевтических препаратов в коммерческом сегменте.

Скорректированная OIBDA группы в 4К18 на сопоставимой основе выросла на 15.5% г/г до 53 млрд руб. (по новым стандартам OIBDA выросла на 45.5% г/г до 66.8 млрд руб.). В соответствии с новым стандартом МСФО, «Система» зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере 391 млн руб.

, в то время как на сопоставимой основе она отчиталась об убытке в размере 2 млрд руб. за квартал. Совет директоров «Системы» рекомендовал выплатить 1.1 млрд руб. в качестве дивидендов за 2018 (0.11 руб. на акцию), что предполагает доходность около 1%.

Группа планирует пересмотреть дивиденды, как только она существенно сократит свой долг, и может представить некоторую новую информацию по этому вопросу ближе к концу лета.

Финансовые обязательства корпоративного центра снизились на 1.7% г/г до 223.2 млрд руб.

Группа несколько изменила стратегию, принятую в прошлом году, хотя отметила, что ключевые приоритеты не поменялись: группа пытается найти баланс между максимизацией стоимости для акционеров, снижением дисконта рыночной капитализации к СЧА, привлечением партнеров для диверсификации и расширения своих инвестиционных ресурсов и сокращением валового долга до комфортного уровня в 140-150 млрд руб.

Оценка. Мы использовали метод СЧА для получения справедливой стоимости АФК Система. Мы учли публичные и частные активы «Системы», и применили дисконт холдинга к СЧА (основываясь на историческом среднем значении).

Для оценки MTSS, мы использовали нашу 12-месячную целевую цену (300 руб.), а для «Детского мира», аналитическим освещением которого мы пока не занимаемся, мы использовали рыночный консенсус для 12-месячной стоимости акций. Для учета доли в «Эталоне» мы использовали цену сделки по приобретению ($3.1).

Мы учитывали большинство непубличных активов «Системы» на основе наших прогнозов и средних мультипликаторов сопоставимых компаний. Для оставшейся доли Лидер-Инвеста (49%) в качестве основы для нашей оценки мы использовали стоимость сделки с «Эталоном», а стоимость Ozon мы рассчитывали по оценке недавней сделки, в которой «Система» приобрела долю МТС.

Мы также учли долю «Системы» в СП в области микроэлектроники с Ростехом, а также долю OBL Pharma. 

Риски. Среди рисков снижения для оценки мы выделяем:

— ухудшение общей ситуации на рынке в России;

— санкционные риски, технологические риски, риски более медленных, чем ожидалось, темпов монетизации;

— отсутствие интереса со стороны третьих сторон в том, чтобы стать стратегическими партнерами в ряде активов «Системы».

Среди возможных драйверов роста оценки мы выделяем:

— более скорую, чем ожидалось, монетизацию активов;

— более быструю, чем ожидается, экспансию и рост рентабельности ключевых активов;

— более быстрое, чем ожидалось, снижение группой долговой нагрузки;

— пересмотр «Системой» дивидендной политики.

Источник: https://www.finam.ru/analysis/marketnews/sokrashenie-dolgovoiy-nagruzki-afk-sistema-klyuchevoiy-katalizator-akciiy-20190405-17400/

Учет долговой нагрузки: как не упустить «хорошего» заемщика?

Клчевой показатель долговой нагрузки

Владимир ШИКИН, НБКИ, заместитель директора по маркетингу.

Оправдано ли мнение об излишней закредитованности населения? Какой показатель целесообразно учитывать для расчета долговой нагрузки: PTI (payment to income) или DTI (debt to income)? Какие три подхода к расчету долговой нагрузки можно использовать при принятии кредитных решений и какой из них предпочтительнее с точки зрения эффективности и гибкости?

К весне 2018 г. Банком России был подготовлен ряд материалов, которые дают представление о том, как финансовым институтам придется ограничивать тех граждан, которые уже взяли на себя значительные обязательства. Между тем банковская практика последних 10–15 лет учитывает (или пытается учитывать) долговую нагрузку как индикатор риска, ограничивающий предоставление заемных средств клиентам.

Напомним о материалах Банка России. Это:
 

— консультативный доклад «Об оценке рисков заемщиков — физических лиц на основе показателей долговой нагрузки»;

— концепция расчета показателя долговой нагрузки;

— консультационный доклад «О стратегии развития рынка бюро кредитных историй».
 

Собственно, первые два документа — это и есть анализ вариантов расчета и соответственно ограничения индикатора долговой нагрузки. Регулятору, как и кредиторам-практикам, было важно выбрать фактически между двумя вариантами: 

— рассчитывать показатели за месяц (очередные платежи к зарплате и авансу), то есть коэффициент PTI (payment to income);

— рассчитывать показатели за год (все долги к ежегодному доходу), то есть коэффициент DTI (debt to income).

В результате за основу был взят показатель PTI. 

Подходы к учету PTI
 

Рассмотрим три подхода к учету PTI в рамках принятия кредитных решений:
 

1. Система правил.

При этом подходе кредитор может эмпирически или экспертно (а в случае регулятивных ограничений, о которых говорилось выше, — с их учетом) определить предельное значение PTI, при котором возможна выдача кредита. Оценка PTI проводится на начальном этапе андеррайтинга, что минимизирует затраты кредитора на построение полного риск-профиля заемщика за счет отсева заявителей с PTI выше предельного значения.

Способ простой, не требующий серьезной работы по внедрению и управлению. К несомненным достоинствам можно также отнести прозрачность и легкость в управлении: предельное значение PTI представляет из себя одну цифру, которую легко скорректировать в любой момент. Нетрудно предположить, что регулятором в случае введения ограничений по PTI такой способ будет наиболее приветствоваться.

К недостаткам такого подхода можно отнести низкий уровень сегментации входящего потока, что с точки зрения  управления рисками и эффективности розничного кредитования представляется не самым оптимальным решением.
 

2. Калибровка скоринга.

Метод основан на совместном использовании кредитного скоринга (S) и показателя PTI (P) для построения линии отсечения cutoff-line.

Решение для скоринг-бюро НБКИ подробно описано в статье «Статистическая калибровка индикаторов долговой нагрузки и ее применение в кредитной аналитике1» .

Здесь отметим, что для внедрения такого подхода от кредитора потребуется относительно высокий уровень математической подготовки. Но в случае реализации кредитор получает существенно более эффективную по сравнению с системой правил процедуру управления рисками.
 

3. Двумерная матрица принятия решений.

Этот подход, на наш взгляд, органично совмещает простоту первого примера и эффективность второго. Схематично матрица принятия решений представлена на рисунке.

В случае реализации этого подхода любая заявка потенциального заемщика может быть отнесена к одному из сегментов двумерной матрицы, составленной из показателя кредитного скоринг-бюро и PTI. В этом случае предполагается отказ только тем заемщикам, у которых одновременно высокий уровень риска по кредитному скорингу и долговой нагрузке.

Если один из этих показателей может считаться удовлетворительным, кредитор может выдать кредит, компенсировав риск снижением лимита или повышением кредитной ставки.

Для группы заемщиков с низким PTI и высоким значением кредитного скоринга (очевидно, обладающей возможностью выбора среди предложений различных кредиторов) кредитор имеет возможность сформировать премиальное предложение.
 

Среди преимуществ такого подхода можно выделить: 

— гибкость в управлении: кредитор имеет возможность настраивать мерность матрицы и сегментацию по переменным до любого уровня;

— стабильность относительно внешних факторов: если требуется провести корректировку одной из переменных, остальные можно не менять;

— простоту разработки и внедрения.
 

Отметим, что использование PTI, как и любой другой переменной для оценки риска, конечно, требует регулярного мониторинга. Например, модель скоринг-бюро НБКИ проходит оценку стабильности и эффективности сегментации ежеквартально. Для PTI, как мы уже отметили, характерна относительная стабильность. Поэтому НБКИ проводит оценку всех индикаторов долговой нагрузки два раза в год.  ——————————

1 Левин В. и др. Статистическая калибровка индикаторов долговой нагрузки и ее применение в кредитной аналитике // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2016. № 2. С. 54–67.

 

Полностью статью читайте в журнале «Банковское кредитование» № 3/2018
 

или
 

http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/5144

Источник: http://futurebanking.ru/post/3677

�������������� ����������� «������������ ��������� �����»

Клчевой показатель долговой нагрузки

����� ���

����� ������� ����� �������� ������� ����������������� ��������

�������� �������, ������������� �� ������� ������ �� ����� �� 10 ���. ���. � �����, � ����� ����������� �� ����� �� ��������� �����, ����� � 1 ������� 2019 ���� ����� ������� ������������ ���������� �������� �������� (���) ��������. ���������� ��� ���������� ����� ��-������� ��������� ������������, ������� ������� � ���� ����� �����.

��� � ���� ��������� ����������� ����� ����� �������� �� ������������� ����� �� ��������������� ��������, ������� ����� �������� �� ���������� �������� �������� �������� � ������ ��������� ������� (��� — ������� ��������, ������� ����������� �������). �������� ����������� �� 30 �� 220%: ��� ���� ��� � ���, ��� ���� ����������� �����.

� ������� ��� ��������� ����� �������� ����� ������������������, ������� � ��������� ����� ������ ����������� �������.

��������� ��� ������ ������� �������� � ������������� ����� �� ��������������� �������� — � �������� �������� ���� � ������ ��������.

� ��������� ��� ������������ ��������� ������������� ���� ��� �������, �������� ������ ��������������� ��������� � ����������� ��� ������ 50%, ������� ��� ������� �������� Fitch ��������� �������.

��� ������� �����

«� ����� ����� ������ ���� �� ����������, ����� ��� ���������� ������������ ������ ����� ���� ��������� � ������ �� ������� ����� � ����� �� �������, � ������� ��� ����������� ��������� �������, � ����� ��������� �������� �� ���������, ����������� � �����-���������», — ���������� ������������� ���. ������������ �� ��� � 2020 ���� ������ ����� ����� ���������� ������������, ������� ��.

������ �������� ��������, ����������� � ��������������, � ����� ��������� � ������������ �� �������, ������� �������� ������������ ��������� ������ ����� ������� ������. ������ �� ����������� ������������ � ����� � ��������� ������ ��������, �� ��� ������, � �������������� �� ���������������.

����� ������� ������� �������� �� ������� �� ������ ������������ ������� �� �������� ����������� ���������� �����, ��������� �� �������� �� ��� ��������� � ������ ��������� ��� � ��� ������� �������� �� �������, ������� �������� ������������ ���������� ������������ ����� ������ �������. «� ������ �������������� ��������� ����������� ����������, ������������� �� �� ����� � �������� ������������� ������ ��� ��������� �������� � 1 ������� 2019 ����, ����� �������� �� ������� ���� �������� �� 3%», — ������ ��.

����� «�� ��������» �������� ������������� �������� ���� ��������, ����� ��� ��������� ��������������� ������������ ��, ������� ��� �������������.

������� �� ����� ������, �� ������ �����������, �������� �� ������ ���������� � �������� � �� ���������� ���������� �� �������, ��� ����� ��������� � ���������� ���������� ���������� �����������.

����� «�� ��������» ������ �������� ������� � �������� ���, ��� ��-�� ��� ���� ����� ��������� 5–7% ����� �����.

«���� ������» ��������� ������ � ������ �����������������, ������� �� ������������ ��, � 2014 ����, ������ ��� ������������� �����.

������ �� ����� ������ � ��������� �� ������ ������� ���������� ����������������� �������, �� � ����� ������� ��� ������.

«�� �� ���������� ������������ �� ����������� ������ ������, ��� �������� ��������� �� � ����� ���������� ���������, ������������ �����������», — ������� � �����-������ �����.

������� ������ ������ ����������������� ��������� ��������, ������� ������������� �������� �����: «�� ����� ������� ��������� � ��������� ������ ������� �� ����������� �������� — ����������� �� ���� ������ �������������� �������� � ������ ������.

� ��� ���� ������� ���������� �� ������ � ������ �������� � ���������� ��������� � ���� ��������� �������. �� ��������� ���� ������ ��������� ����� � �������� ����������».

��� ��������� ���������� ����� � ���� «��������» ������������ ����������, ��� ��� ����� ������� ���� �������� ��������������� �������� �����.

� ������ ���� ��� �����, �� ������� ��� �� ���������������, — �������� � ��������������. ��� ���������� ����������� ������, ������� ������������ ���������� «������ II».

���

����������� ����� �������� 335 ��� ������ �� ������ ������������� �������� �������������

����������� �� �������� ������� �� �������� ����� �� ���������� ����������� ��������������� ��������� ���������� �������� �������� ���������, ������� ������������� �������� ������������� �������� ��������� � ���������� �����. ��������������� ���������� ��������� �� ����� ����������.

������������ ���� ��������� — 335 ��� ������.

� ���������� ����������, ��� ������� ��������, ����������� ������������� � ���������� �������������� ���������� �������� ����������� �������� ������������ ��������������� �������� � ������� �������������� ����� �������� ������������� ������.

� ����� � ����, ���������� � �����������, ������ ���� ����������� ������� ����������� � �������������, ����������� �� ������������ � ��������� ������������ ��������� ��������������� ��������������, ������������ �������� ��������� � �������� �������� �������� ��������� � ��.

��� ����� ����������� ���������� ����� ����������� ��������� ������������� ������� ������ � ���������� �������� ���������, �������� ���������� ����������� ���������� «�������� ���������» � ��� ����������� ��������, ������� ������� ������ � ������������� ��������� � �������� ����� �������������-���������������� ���������� �� 2018 ��� � ������������ ����������� �� ����������� ������� ������ � ���� ���������.

����� ����, ����������� ������ ����� ���������� �������� ���������� �������� ��������� �� 2019 ��� � �������� ���������-������������� ������������� ������������ ����������� �� ��������� ���������� �������� �������� ��������� � 2020 ����.

���� ���������� ��������� — 25 ������� 2020 ����.

����

������� �������� ������� �������� �� �������� ����� ��� �� ������

������� ������ ������� � ���������� ������� �������� �� �������� ����� ������� ������� �������� �� 1 ������ 2019 ����.

����� �������, �� ������ ������ ��� �������� ����� ��� � ��������� �����-��������� ������� ��������� ��� �������� �������� �����������.

«� ������� ������� ��� ������� �������� ��������� � �������� ��������� �� ����� ����� ����� 1 ���� ������.

���������� � ������ ��������� ����� ������� ������� �������� ���������� ����� – � ���� ����� ��������� ����� �� 20% �� ��������� � �����, ����� ����� ��������� � ������� ����� ������������� ���������� �����.

  � ����� � ���, ��� ������ ����� ��������� ����� ����� ��������, �� ������� ������� �� ������� �������� �� ��� ������������� �� ������ ������», — ���������������� ������ ������, �������� ������������ ��������� ��������� � ���������� ��������.

��������������� ��� ����� ����� ��������� ���������� ������� ������ � ��������-����.

Plusworld

������.����� ����������� ������ ������� ���������� ��������

������.����� ����������� ������, ������� ��������� ��������� �������� � ������� ������-������ � ����������� �� ������������ �������.

������ ��������������� �� ����� ������, ��� ����� ����� �������� ��� ��������, — ������.����� ���� ���������� ����������� ��� ����������� ������� ��������� ������ � ��������.

������ ��������� ������ �� ������ ���������� � � ����������� �� ��� ���������� ���� �� 10 ���������. ��������, ���� ������� ��� ������ 3000 ������, ������.����� ��������� ��������� ������-������������, � ���� ���� ���������� ��� ���������� � ��������� — �������� � ���� ����� ������ � ������� ���������� SDK.

�������� ������ ����� ��� �� ����������� � ������.�����. ��� ����� �� �� ����� ����� �������� �� ������� �������, ������� ������� ������ ������ �������.

��� �������� ����� ������ ���������� — ������� ���������� (��� �������������, ���� ���� ��� ����� �������), ����������� ������� (���������� ��� �������� ������, ������-������ ��� ������), �������� ���� (������ ��� ������ 3000 ������) � ������� �������.

«� ������.����� ������ 106 ����� �������� — �� ���������� ������������� �� �������������� ���������������� ��� ������������ �����. ����������� ���������� ��������� �������� �������� ���������� ������ ������ ������ ��� ������ ����� �������.

��� ����� ������ ��������� ����� ����������� � ����� ������ �������� � ���������� ������� ����������� ������-��������, ������ ������ ������ � � ���� ������� ���� ������ �����������. ������� � ������� �������� �� ������ ������������� ������� ���� �����������, � ��������� ������ ��� ���������� � ����������� — ������.

� � ������ ������ — �����������», — ������� ������ ���������, ������������ �������� ������.�����.

Plusworld

TalkBank: � ������ ����������� ������� �������� ������ ����������

������-������ Talkbank ���������������� �����, ���������� � ������ ����������� «������ ������������ �� �� ������», �������������� 22 ������� 2019 �.

��������� �����������, ������������ ��������������� �������������, ����� ���������� ��������� ����� �������� �������� �����. ���� ������ ������� � ���� ��������, �� ��� ������ ������ ������ �� ����� ���������� (��������� ������� ��������� 40% �� ����� �������) ������ ������������ ����, ��-�� ���� ��� ���� �� ��������� ������ � ������� � ��������������� ���������� ����������.

������ ��������� �������� ��������� ���������������� �������� ������� �� ����� ��������, ���������� � ������������ �� ������ ���������, �������� �� ��������. ������� ������� ��������� ���������� � ����������� �������� ��� ������ ����� ���������. ��� ���� ����� ����������� �������� �������� � ��������� �� ������ success fee (�������� �������� �� ����� ������� ���������).

������-������ Talkbank ������������ �������� �������� ���������� �������, � ����������� ��������� ������������� ������ ���������� ������, ������������� �� ������� �������������� � ������ ������ �������.

� ������ ����������� ������� �������� ������ ����������.

  • ��� ������� �������� ������������� � ������ ������������ � ������������ �������� 115-�� � 161-��, ��� ��������� ������� �������� �������, � ������������� ���������� ������� �������� ������. ������ ����� ������������ �� ������ ����� �������� �������, ������ �������������� ���������� ���������� �������� � ��������� �������� �� ������.
  • � ���� �������� �� ���� �� ������ ��������� �� �������� �� ������ ������������ ������ �������. ����� ����, �������, � ������� ���� ���� � ������, � ����������� ������� – ��� ������� ������ �� ��������� �������� � �������� ��������� ���������� ���������, �� ���� ���������� ����������� �������������� ������������ ������ ����� ��������� ����������� ��� ������ ��� ����� ��������.
  • ����������� ��������, ����������� ������ �� �������� ��������� ��������� � ������� ������������ � ���������� �������� �����: ����������� �������� � ���������, �������� � ���������� ��������� � ��������� � ��������� ����������� �� �������� ���������� �����, ������������� �������� �� �������� ���� TalkBank, ��� ���� ����� ����������� ������������� �� ��� � ���������� ������ ������ �������.
  • ������ �������� ������ � ���������� �� �����, ����� ��� ����������, �������������� ��������� ������.
  • ������ TalkBank ������������ ���������� ���������� ������, ��� ��� ����������� �������� �������� � ��������� �� ������ success fee (�������� �������� �� �����)

���� ��������� �������� �������� �������, ����� ����� ���������� ���� �������������� ������, ����������� �������� � Talkbank ������� �������� �������� �������� ��������:

  • 06.2019 ����������� ��������� ��������� ������� � ����� �. ������������ ����������� �������� ��������� ���� ������, ������� �������, ��� ������ ��������� ������� ������ ��������� ����� ���������� ���������� ��������. �������� ���������� � ���� �� ��������� ����� �� ����������, �� �� ��������. �������� ���������� �� ������� � �������. ���������, ��� �� 199 332,80 ������ ����� �������, �������� �������� �� ���� ������ 151 800,00. ��������� ���� �������� �� ��������� ������  �. �� ����� 41 632,80 ������. ����� ������ ����������� �������� ������ ������� ������ �� ����� TalkBank ��� ������� �� ���������� �������.

Источник: http://npc.ru/ru/media/pay_news/?id=4848

ПраваГуру
Добавить комментарий